W małym miasteczku pojawił się słynny zabójca Jeff. Wraz ze swoimi wspólnikami kradnie dzieci, a następnie odprawia mroczne rytuały w starej posiadłości, podczas których dzieci giną. Ty w grze Jeff The Killer: Lost in the Nightmare będziesz musiał wejść do tego domu i zniszczyć wszystkich przestępców. Przed tobą na ekranie zobaczysz ciemne korytarze i pomieszczenia posiadłości, po których będzie się poruszać twoja postać. Będziesz musiał dokładnie zbadać wszystko. Postaraj się zebrać przedmioty porozrzucane po całym miejscu. Możesz także znaleźć ukryte skrytki, w których będzie znajdować się broń i apteczki. Kiedy spotykasz kogoś, atakują go przeciwnicy. Używając znalezionej broni, zniszczysz ją i zdobędziesz za nią punkty.